19208001
Vorlesung
WiSe 23/24: Stochastik III
Felix Höfling
Kommentar
Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:
Markov-Sprungprozesse; Brownschen Bewegung; Stoppsätze in stetiger Zeit; stochastische Integration; Itō-Formel; stetige Semimartingale; quadratische Variation; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen
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